Co jsou to autoadaptivní strategie?
Nejprve se koukněme na skutečnost, proč se vůbec autoadaptivními strategiemi zabývat. Hlavní myšlenka vychází ze skutečnosti, že se trhy neustále dynamicky mění a vyvíjí a to v mnoha ohledech. Jako základní atribut neustálé změny můžeme vzít například volatilitu. Zažíváme měsíce / dny / hodiny, kdy jsou trhy velmi volatilní (tj. vytvářejí výrazné pohyby) a naopak kdy je volatilita minimální (trhy jsou "mrtvé", tvoří malé pohyby, potenciál vydělat je značně menší). Autoadaptivní strategie se snaží na takové situace reagovat a měnit parametry strategie tak, aby lépe "pasovaly" na aktuální charakter trhu.
Jako nejjednodušší model autoadaptivní strategie si například můžeme představit určitý jednoduchý algoritmus, který by neustále sledoval aktuální volatilitu a dle toho automaticky měnil hodnoty stop-lossů a profit-targetů. Je jasné, že ve velmi volatilních trzích je třeba náš stop-loss i profit-target zvětšit, v méně volatilních naopak adekvátně zmenšit, případně zvýšit počet kontraktů (abychom stále mohli vydělávat rozumné peníze, i když se trhy hýbou méně, než obvykle). Svým způsobem se za naprosto základní autoadaptivní strategii dá počítat už to, že své stop-lossy a profit-targety (ale i počet obchodovaných kontraktů) budete vypočítávat s pomocí nejjednoduššího indikátoru volatility ATR (Average True Range). Můžeme si například říci, že náš stop-loss bude vždy 20x větší, než aktuální hodnota ATR v momentě vstupu... více
Autoadaptivní obchodní strategie (2/2)
Martine, jak bys definoval pojem „autoadaptivní mechanická strategie“? Co je výhodou „autoadaptivní strategie“?
Zdravím čtenáře Finančníka. Už se zde nedávno psalo o tzv. walk-forward optimalizaci systému, kdy opakovaně, v několika krocích, optimalizujeme data na určitém vzorku dat a následně ověřujeme na tzv. out of sample datech, která systém při optimalizaci „neviděl“.
Auto-adaptivní strategie pracují na velmi podobném principu s tím, že tento adaptivní proces je již součástí systému. Tak jak přicházejí data, resp. interval dat, tak se systém bez zásahu uživatele sám autoadaptuje pro generaci vstupních či výstupních signálů pro příchozí úsečk... více
Trading a genetické algoritmy - otázky a odpovědi
Genetické algoritmy: K čemu jsou pro trading dobré?
AdaptradeBuilder 1.2 - nejrychlejší dostupný návrhář strategií současnosti
Adaptrade Builder - jak může vypadat genetické generování obchodních systémů II?
Adapting position size to volatility
Change the way you Build Trading Strategies
Molanis Strategy Builder for MT4 - Strategy Builder Overview
